Quand un test paraît bon, demandez ce que son résultat prouve réellement. Un backtest montre le comportement d’une stratégie dans les données et hypothèses de ce test. Les décisions sur une utilisation réelle exigent également de connaître les limites de ce cadre.
Les tests historiques sont un point de départ
MetaTrader 5 permet de tester des données historiques, d’utiliser les ticks réels disponibles et de simuler certains délais d’exécution. Sa section Forward évalue les paramètres sur une période distincte de celle de l’optimisation. 1
Ces outils sont utiles, mais les rapports doivent aussi présenter les réglages utilisés. Nous proposons de consigner la version de la stratégie, la période, la qualité des données et les hypothèses de coûts avec le résultat. Une courbe sans ce contexte ne suffit pas pour comparer.
Regardez au-delà du bénéfice net
Les rapports de test de MetaTrader comprennent des mesures comme le drawdown et le facteur de profit. Pour Sara Trader, nous proposons d’évaluer les gains et pertes, le drawdown, la distribution des résultats et le comportement en cas de données incomplètes ou d’échec d’exécution. 2
Deux résultats au bénéfice final similaire peuvent avoir suivi des parcours très différents. Connaître la baisse du capital pendant le parcours donne une autre image que le seul chiffre final. Cela illustre une méthode d’évaluation, pas les performances réelles du produit.
À quoi sert l’exécution en mode fantôme ?
Dans ce plan d’évaluation, le mode fantôme consiste à enregistrer les décisions sans envoyer d’ordres réels. Son objectif proposé est d’évaluer la continuité des données, l’état de la chaîne et les raisons des décisions dans les conditions actuelles. Il ne remplace toujours pas l’observation d’une exécution réelle.
Le passage à l’étape suivante doit dépendre de critères écrits à l’avance, et non du simple écoulement de quelques jours ou d’un résultat attrayant. Une ingénierie système solide et les preuves en faveur d’une stratégie financière sont deux sujets distincts à évaluer séparément.
Notre manière de présenter Sara Trader repose sur une évaluation et des rapports transparents. Les performances passées et les résultats simulés ne garantissent pas les résultats futurs ; le trading comporte toujours un risque de perte.
