Quando un robot di trading non opera, è facile concludere che sia guasto oppure che abbia saggiamente aspettato. Senza prove, nessuna delle due conclusioni basta. Un sistema valutabile deve spiegare perché non è avvenuta alcuna operazione.
Respingere un’opportunità è diverso da un guasto del sistema
In un esempio illustrativo, dati validi sono stati analizzati, ma la proposta contrasta con i limiti di rischio del conto. Non operare può quindi essere l’esito previsto dal progetto.
In un altro caso, i dati di mercato sono obsoleti oppure una parte della catena di esecuzione non risponde. Questo non deve essere presentato come una gestione del rischio riuscita. Anche se fermarsi ha evitato un’azione incerta, la causa tecnica richiede comunque un’indagine.
Il rischio conta prima di inserire un ordine
Il nostro progetto proposto per Sara Trader verifica ogni decisione rispetto alle regole specifiche del conto prima dell’esecuzione. Limiti, numero massimo di posizioni e condizioni di arresto devono seguire la politica di quel conto; questo articolo non prescrive percentuali di trading né dimensioni delle posizioni.
Nemmeno uno stop-loss deve essere considerato un risultato garantito. La documentazione MetaTrader fa dipendere attivazione ed esecuzione dalle regole di trading e dalle condizioni di esecuzione degli ordini. Il controllo del rischio deve considerare tutto il processo, non soltanto un numero nel modulo di un ordine. 1
Cosa dovrebbe spiegare un rapporto di arresto?
Proponiamo di separare tre domande: il sistema disponeva di dati validi, è stata generata una proposta e quale regola od ostacolo ne ha impedito l’esecuzione? Ogni risposta dovrebbe riferirsi a un evento registrato, non a una spiegazione inventata dopo.
Per esempio, una proposta respinta perché supera un limite definito è diversa da uno stato del conto che non è stato possibile verificare. Questa distinzione aiuta l’operatore a riconoscere una decisione ordinaria rispetto a un problema che richiede attenzione.
L’obiettivo di Sara Trader non dovrebbe essere semplicemente produrre più ordini. In un progetto responsabile, sia operare sia non operare devono essere spiegabili e verificabili. Nessuna delle due scelte dimostra da sola la redditività.
