Quando un test sembra buono, si chieda cosa dimostri davvero il risultato. Un backtest mostra il comportamento di una strategia all’interno dei dati e delle ipotesi di quel test. Le decisioni sull’uso reale richiedono anche che siano chiari i limiti di quel quadro.
I test storici sono l’inizio
MetaTrader 5 supporta test su dati storici, uso dei tick reali disponibili e simulazione di alcuni ritardi di esecuzione. La sua sezione Forward valuta i parametri in un periodo separato da quello di ottimizzazione. 1
Questi strumenti sono utili, ma i rapporti devono mostrare anche le impostazioni usate. Proponiamo di registrare, insieme all’esito, versione della strategia, intervallo di date, qualità dei dati e ipotesi sui costi. Un grafico privo di questo contesto non basta per confrontare i risultati.
Guardi oltre il profitto netto
I rapporti di test di MetaTrader includono misure come il drawdown e il fattore di profitto. Per Sara Trader, proponiamo di valutare profitti e perdite, drawdown, distribuzione degli esiti e comportamento quando i dati sono incompleti o l’esecuzione fallisce. 2
Due risultati con profitti finali simili possono aver seguito percorsi molto diversi. Conoscere il drawdown durante il percorso offre un’immagine diversa dal solo numero finale. Questo illustra la valutazione, non le prestazioni effettive del prodotto.
A cosa serve l’esecuzione in ombra?
In questo piano di valutazione, esecuzione in ombra significa registrare le decisioni senza inviare ordini reali. Lo scopo proposto è valutare continuità dei dati, stato della catena e motivi delle decisioni nelle condizioni attuali. Non sostituisce comunque l’osservazione dell’esecuzione reale.
Il passaggio successivo dovrebbe dipendere da criteri scritti in anticipo, non semplicemente dal trascorrere di qualche giorno o da un risultato attraente. Una buona ingegneria del sistema e le prove a sostegno di una strategia finanziaria sono questioni diverse e vanno valutate separatamente.
Il nostro approccio alla presentazione di Sara Trader è una valutazione e una rendicontazione trasparenti. Prestazioni passate e risultati simulati non garantiscono esiti futuri; il trading comporta sempre il rischio di perdita.
